tu-darmstadt-informatik/stosigsysfs
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@ -310,7 +310,7 @@ c_{XX}(\kappa)=r_{XX}(\kappa)-(\E[X(n)])^2
\subsection{Kovarianz einer zusammengesetzten Funktion}
\begin{subequations}
Falls $Y(n)=X(n)+V(n)$ und $X(n)$ ist von $V(n)$ statistisch unabhängig, dann gilt:
Falls $Y(n)=X(n)+V(n)$ und $X(n)$ ist von $V(n)$ statistisch unabhängig und einer der beiden Prozesse mittelwertfrei, dann gilt:
\begin{equation}
c_{YY}(\kappa)=C_{XX}(\kappa)+C_{VV}(\kappa)
\end{equation}